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Martín Carlos Lozano Banda

PhD

  • 6 Citas
  • 1 Índice H
20072018
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Perfil personal

Cuantificación de educación / académica

Statistics, University Expert, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Statistics, Master Degree, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Applied Statistics , University Expert, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Finance, Post-doc, University of Manchester

Finance, Doctor Europeus, University of Edinburgh

Quantitative Finance, PhD, University of the Basque Country

Quantitative Finance , Master Degree, Complutense University

Finance, Master Degree, EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey

Economics, Bachelor Degree, Tecnológico de Monterrey

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  • 2 Perfiles similares
Stochastic discount factor Business & Economics
Multifactor model Business & Economics
Portfolio performance Business & Economics
Generalized method of moments Business & Economics
Testing Business & Economics
Multifactor asset pricing model Business & Economics
Asset pricing models Business & Economics
Sharpe ratio Business & Economics

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Resultado de la investigación 2007 2018

  • 6 Citas
  • 1 Índice H
  • 4 Artículo
  • 2 Article
  • 1 Paper

Portfolio performance of linear SDF models: an out-of-sample assessment

Lozano Banda, M. C., Hansen, E. & Guidolin, M., 3 ago 2018, En : Quantitative Finance. 18, 8, p. 1425-1436 12 p.

Resultado de la investigación

Portfolio performance
Sharpe ratio
Capital asset pricing model
Multifactor model
Multi-factor

Econometrics of asset pricing

Lozano Banda, M. C., 1 ene 2014.

Resultado de la investigación: Artículo

6 Citas (Scopus)
Asset pricing models
Generalized method of moments
Stochastic discount factor
Testing
Estimator
Stochastic discount factor
Multifactor asset pricing model
Monte Carlo simulation
Factors
Empirical distribution

Actividades 2009 2015

  • 10 Editorial activity